皮皮学,免费搜题
登录
搜题
【单选题】
在Word中,使用更新域的快捷键( ),永久锁定域的快捷键( )。
A.
F8和Shift+F9
B.
F9和Ctrl+F11
C.
F9和Shift+F9
D.
F8和Ctrl+F11
拍照语音搜题,微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案:
参考解析:
知识点:
.
..
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】假设某种不支付红利的股票的市价为25元,年波动率为25%,无风险利率为5%,该股票期权的协议价格为22元,有效期5个月。 (1)如果该期权为欧式看涨期权,求该期权的价格; (2)如果该期权为美式看涨期权,求该期权的价格; (3)如果该期权为欧式看跌期权,求该期权的价格; (4)用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
【单选题】假设不支付红利的股票C现价20元,某美式看跌期权执行价格为30元,离到期还有一年时间,无风险利率为15%,则该看跌期权持有到期的价格下限是
A.
4.82
B.
5.82
C.
6.23
D.
7.12
【简答题】假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元/股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。 (1)若执行价格为50美元,那么期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。 A.5.92 B.5.95 C.5096 D.5097 (2)若执行价格为50美元,那么期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为()美元/股。A.0.26 B.0.27 C.0.28 D.0.29
【简答题】假设证券市场中所有投资者都是风险中性的,某不支付红利的股票当前的市场价格是30元,根据当前投资者的普遍预期,半年后,该股票的价格要么是35元,要么是22元。假设现在的无风险年利率为14%,请根据风险中性定价原理,计算半年期协议价格为32元的该股票的欧式看涨期权的价值(计算结果保留小数点后一位有效数字)。
【单选题】假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。 据此回答下列题目。 若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。 查看材料
A.
5.92
B.
5.95
C.
5096
D.
5097
【单选题】在摄影构图时一般将( )构图元素放在画框的视觉中心。
A.
前景
B.
人物
C.
陪体
D.
主体
【单选题】假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险年利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为( )元。
A.
0.30
B.
0.31
C.
0.45
D.
0.46
【单选题】低销量甚至0销量能带产品上首页的词是( )
A.
核心主词
B.
关键词
C.
引流关键词
D.
延伸词
【单选题】假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
A.
5.92
B.
5.95
C.
5.96
D.
5.97
【多选题】近代中国反侵略斗争失败的主要原因有( )
A.
社会制度的腐败
B.
外国侵略势力的强大
C.
经济技术的落后
D.
人民抵抗不力
相关题目: