已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
A.
(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
B.
(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数 正相关 。 ②投资组合的风险与其相关系数 无关 。
C.
(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
D.
(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。