无收益资产看涨看跌期权间的平价关系某股票，当前（t时）价格为90元，现有该股票的看涨期权（价格用C表示）、看跌期权（价格用P表示），行权价均为100元，剩余期限均为6个月（到期前不支付红利），无风险利率为6%。构造两个组合A与B如下。 组合A：1份看涨期权+现金97.04(=100exp(-6%×0.5）） 组合B：1份看跌期权+1单位股票 其中，现金97.04用于6个月无风险投资，利率为6%。（1）组合A当前的价值为C+97.04元。6个月后股票价格变为ST，如果ST≤100，则不行权，持有现金，此时价值为（ ）元；如果ST＞100，则行权，以现金100元买入股票，此时组合A的价值为（）元。（注：各答案间用分号隔开；ST中的T实为下标；以下相同情况同样处理）