皮皮学，免费搜题
登录
搜题
【单选题】
Assume S = $33.00, σ = 0.32 , r = 0.06, div = 0.01. You short 100 $35 strike puts at 68 days until expiration. Under a delta hedge position, what is your overnight profit/loss if the stock rises to $34.50? Assume no cost to short stock.A.
$8.30 gain
B.
$8.30 loss
C.
$9.56 gain
D.
$9.56 loss
拍照语音搜题，微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案：
参考解析：
知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】所谓外切正多边形是( )
A.
多边形在圆内，多边形每边的中点在圆上
B.
多边形在圆外，多边形的顶点在圆上
C.
多边形在圆内，多边形顶点在圆上
D.
多边形在圆外，多边形每边的中点在圆上
【单选题】所谓外切正多边形是
A.
多边形在圆内，多边形每边的中点在圆上
B.
多边形在圆外，多边形的顶点在圆上
C.
多边形在圆内，多边形的顶点在圆上
D.
多边形在圆外，多边形每边在中点在圆上