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【单选题】
一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模,他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪些说法是正确的? I、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键 II、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定,在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险 III、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量,它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率 IV、使用Copula,可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数A.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.
Ⅱ和IV
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和IV
D.
Ⅰ、Ⅲ和IV
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参考答案：
参考解析：
知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】如图： （1）指针从“12”绕点O顺时针旋转30°到______． （2）指针从“3”绕点O顺时针旋转______°到“6”． （3）指针从“6”绕点O顺时针旋转______°到“12”．
【简答题】转一转，填一填。 （1）指针从“12”绕点O顺时针旋转30 。 到“（ ）”。 （2）指针从“6”绕点O顺时针旋转60 。 到“（ ）”。 （3）指针从“6”绕点O顺时针旋转90 。 到“（ ）”。 （4）指针从“9”绕点O旋转到“3”旋转了（ ）。 （5）指针从9：00到18：00，顺时针旋转了（ ）。
【简答题】指针从“12”绕点O顺时针旋转90度 到“( )”。 2.指针从“8”绕点O逆时针旋转90度到“( )”。 3.指针从“4”绕点O( )时针旋转90度 到“7”。 4.指针从“6”绕点O逆时针旋转( )度 到“2”。
【简答题】我能填得对。 （1）指针从“11”绕点O顺时针旋转（ ）到“3”。 （2）指针从“3”绕点O顺时针旋转（ ）到“6”。 （3）指针从“9”绕点O顺时针旋转120 。 到“（ ）”。 （4）指针从“12”绕点O逆时针旋转（ ）到“9”。 （5）指针从“7”绕点O逆时针旋转（ ）到“12”。
【简答题】（1）指针从“1”绕点O顺时针旋转180゜后指向“______”． （2）指针从“l”绕点O顺时针旋转______゜后指向“4”．
【简答题】想一想，填一填． 指针从“12”绕点O顺时针旋转30°到“1”； 指针从“1”绕点O顺时针旋转60°到“______”； 指针从“3”绕点O顺时针旋转______°到“6”； 指针从“6”绕点O顺时针旋转______°到“12”．
【简答题】（1）指针从“1”绕点O顺时针旋转30°后指向______． （2）指针从“1”绕点O逆时针旋转45°后指向______．
【简答题】填一填。 （1）指针从数字12绕点O顺时针旋转90 。 到数字（ ）； （2）指针从数字5绕点O顺时针旋转30 。 到数字（ ）； （3）指针从数字9绕点O顺时针旋转（ ）到数字11； （4）指针从数字12绕点O逆时针旋转30 。 到数字（ ）。
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