金融风险管理计算题作业(一) 1. 某银行有负缺口1000万,如果利率增长50个基点,其净利息收入将会怎样? 2 .某商行的RSA占银行总资产的20%,RSL占总负债的40%,银行 的投资收益如下表所示,若利率上升200个基点,银行的利率差幅会发生怎样变化? 资产收益 资金成本 利率敏感性资产 12% 14% 非利率敏感生资产 17% 11% 3. 某银行发放一笔一年期贷款,本金为100万元,利率为15%,贷款分两期偿还,第六个月末偿还一半,年末偿还剩下的一半,请计算该笔贷款的有效期限(持续期或久期) 。 4. 一亿美元的投资组合的久期是10年,现在有4000万美元的新证券加入到该投资组合中,使得该新组合的久期变成12.5年,请问该4000万美元的新证券的久期是多少?