皮皮学，免费搜题
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【简答题】
某企业拟进行股票投资,现有甲、只股票可供选择,具体资料如下: 经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15% 要求: (1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率,并比较其风险大小; (2)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率; (3)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
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知识点：
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】当原始数据分布不明时,表示其集中趋势的指标
A.
用几何均数比较合理
B.
用均数比较合理
C.
用中位数和均数都合理
D.
用几何均数和中位数都合理
E.
用中位数比较合理