项目五:套期保值 目的:1、熟悉套期保值原则; 2、掌握买入保值和卖出保值。 任务:1、熟悉期货交易软件; 2、进行套期保值操作。 要求: 组号为单数,做1、2、3题;组号为双数,做1、4、5题。 1 、验证技术分析的结果,说明分析的合约名称,建仓时的日期、成交的价格、成交手数,现在的最新价格(若已经平仓,需说明平仓的日期和价格),说明价格变动是否与自己的预测相符合,若不符合,为什么?(20分) 2 、 组号为单数 的同学,选定商品(期货市场有对应合约的标的商品),作为该商品的需求方。 现货价格等于该商品1605期货合约5月10日的收盘价,3个月后需要采购 100-120吨 该商品,在当期做买入套期保值(选择到期月份为8月及之后的合约),截图区域如下所示。(20分) 3 、 组号为单数 的同学,寻找组号为双数的同学,作为你的现货交易方, 双方协商 并记录下列信息 (60分) : 1 )需求方:姓名,学号。 供给方:姓名,学号。 2 )现货交易数量(吨): 3 )现货交易金额(元/吨): 4 )现货交易日期(8月的哪一日): 5 )填写ABCDEF空: A 合约名称 现货市场 期货市场 基差 建仓时 B 元/吨 C 元/吨 D 元/吨 平仓时 E 元/吨 元/吨 元/吨 盈亏情况 F 元/吨 元/吨 元/吨 总盈利/亏损: 元/吨 基差走强/走弱: 元/吨 4 、 组号为双数 的同学,选定商品(期货市场有对应合约的标的商品),作为该商品的供给方。 现货价格等于该商品1605期货合约5月10日的收盘价,3个月后需要出售 150-180吨 ,在当期做卖出套期保值(选择到期月份为8月之后的合约),截图区域如下所示。(20分) 5 、 组号为双数 的同学,寻找组号为单数的同学,作为你的现货交易方, 双方协商 并记录下列信息 (60分) : 1 )供给方:姓名,学号。 需求方:姓名,学号。 2 )现货交易数量(吨): 3 )现货交易金额(元/吨): 4 )现货交易日期(8月的哪一日): 5 )填写ABCDEF空: A 合约名称 现货市场 期货市场 基差 建仓时 B 元/吨 C 元/吨 D 元/吨 平仓时 E 元/吨 元/吨 元/吨 盈亏情况 F 元/吨 元/吨 元/吨 总盈利/亏损: 元/吨 基差走强/走弱: 元/吨