某公司拟在现有的甲证券的基础上,从乙、丙两种证券中选择一种风险小的证券与甲证券组成一个证券组合,资金比例为 6:4 ,有关的资料如表 2-16 所示。 表 2-16 甲、乙、丙三种证券的收益率的预测信息 可能情况的概率 甲证券在各种可能情况下的收益率 乙证券在各种可能情况下的收益率 丙证券在各种可能情况下的收益率 0.5 15% 20% 8% 0.3 10% 10% 14% 0.2 5% -10% 12% 要求 : ( 1 )应该选择哪一种证券? ( 2 )假定资本资产定价模型成立,如果证券市场平均收益率是 12 %,无风险利率是 5 %,计算所选择的组合的预期收益率和 B 系数分别是多少?