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【简答题】
假设ABC公司股票目前的市场价格为28元，而在6个月后的价格可能是4020情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求： (1)根据期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。 (2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变，若把6个月的时间分为两期，每期3个月，若该股票收益率的标准差为0.08，计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。 (3)结合(2)分别根据套期保值原理和风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】病人家属因病人严重腹泻而不断给病人喝水3天,此病人最可能发生:
A.
低容量性高钠血症
B.
低容量性低钠血症
C.
高渗性脱水
D.
等渗性脱水
E.
血钠浓度正常的水钠代谢紊乱
【简答题】HSS前台中必须配置USI板，请简要描述USI的功能。
【单选题】Disadvantages of a partnership include:
A.
Limited life.
B.
Mutual agency.
C.
Unlimited liability.
D.
Co-ownership of property.
E.
All of the choices are disadvantages.
【单选题】执行以下C语言代码段后,si的值是(___)。 unsigned short usi=65530; short si=usi;
A.
–6
B.
–5
C.
–65530
D.
65530
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