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【简答题】
使地球的物质组成、内部构造和地表形态发生变化的作用,总称为 。引起地质作用的自然力称为 。
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"皮皮学"
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】假设在一笔互换合约中,某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%,同时收取10%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。下面说法错误的是()
A.
该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.
从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡
C.
3 个月后的 6 个月期 LIBOR 的预期值为 10.75%
D.
9 个月后的 6 个月期 LIBOR 预期值为 11.5%
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【单选题】发动机的活塞与缸套按尺寸分为四组,每组之间可以互相代替使用,这种互换性为 ______ 。
A.
完全互换性
B.
分组互换性
C.
调整互换
D.
功能互换
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【简答题】利用两种电源模型的等效变换,求下图所示电路中2Ω电阻的电流I 0。
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【简答题】利用实际电源的等效变换,求下图所示电路中的电流 I=()A
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【单选题】假设在一笔互换合约中,某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%,同时收取10%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。互换的价值等于为固息债(10%)和浮息债(LIBOR+2%)的价格相减,下面说法错误的是()
A.
在付息日,该浮息债的价值等于面值
B.
该浮息债的价值为 9724.2 万美元
C.
该固息债的价值为 9613.2 万美元
D.
该互换的价值为 -111 万美元
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【简答题】利用电源等效变换,求下图所示电路中的电流【图片】_____________【图片】。(答案若为整数,则采用整数;若不为整数,则采用小数,且精确到小数点后第2位数据,四舍五入,注意单位已经给定,答案中只需要填写数字,如果填写了单位会不得分。填空题都按照这个要求)【图片】
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【简答题】利用两种电源模型的等效变换,求下图所示电路中2Ω电阻的电流I 0
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【简答题】翻译句子: Unless safety procedures are followed, there will be a direct relationship between the number of hazards in the workplace and the number of accidents that will occur there.
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【简答题】利用电源等效变换,求下图所示电路中的电压【图片】_____________【图片】。(答案若为整数,则采用整数;若不为整数,则采用小数,且精确到小数点后第2位数据,四舍五入,注意单位已经给定,答案中只需要填写数字,如果填写了单位会不得分。填空题都按照这个要求)【图片】
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【单选题】假设在一笔互换合约中,某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%,同时收取10%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。 (1)下面说法错误的是( )。
A.
该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合。
B.
从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡。
C.
3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%。
D.
9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%。
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A.
该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.
从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡
C.
3 个月后的 6 个月期 LIBOR 的预期值为 10.75%
D.
9 个月后的 6 个月期 LIBOR 预期值为 11.5%
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完全互换性
B.
分组互换性
C.
调整互换
D.
功能互换
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【简答题】利用实际电源的等效变换,求下图所示电路中的电流 I=()A
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A.
在付息日,该浮息债的价值等于面值
B.
该浮息债的价值为 9724.2 万美元
C.
该固息债的价值为 9613.2 万美元
D.
该互换的价值为 -111 万美元
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A.
该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合。
B.
从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡。
C.
3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%。
D.
9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%。
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