【单选题】一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0)
【单选题】股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。
A.
straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
B.
straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
C.
straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票
D.
straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
【简答题】设投资者李先生购入10手Delta和Gamma值分别为0.6和0.4的看涨期权A,他想通过交易相同标的的看涨期权B进行Delta-Gamma对冲,已知看涨期权B的Delta和Gamma值分别为0.4和0.2,每手期权对应100份标的。李先生该怎么建立一个Delta-Gamma中性组合?
【简答题】一个Delta中性的交易组合,Gamma为300,求当组合标的物价格突然上涨2元,组合价值如何变化?
【单选题】一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25,当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时,交易组合的价值怎么变化?
【单选题】在 C 语言中 , 逻辑值 " 真 " 的表示是用 ________。
【单选题】一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0)
【判断题】在金属漆颜色调配时,每个色母都会对颜色的正、侧面产生影响。