【单选题】理财规划须关注基金市场,在三大经典风险调整收益率指数中,()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
【单选题】目前股票市场平均收益率为 15% ,无风险收益率为 5% 。甲公司拟投资 A、B、C 三种股票,有两种投资组合方式,方案 1: 在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的 比重分别为50% 、30% 和20% ,其 B 系数分别为2.0、1.0 和0.5。 方案2: 组合的风险 收益率为 12% 。A 股票当前每股市价为 12 元,刚收到上一年度派发的每股 1. 2 元的现金股利,预计股利 以...
A.
(1) ①甲公司投资方案1的β系数=1.4 甲公司投资方案2的β系数=1.2 ②甲公司投资方案1 的风险收益率 (R ) =14% ③甲公司投资方案 1 的必要投资收益率 ( R) =19% 甲公司投资方案 2 的必要投资收益率 (R) =17% ④投资 A 股票的必要投资收益率 =25% (2) 甲公司当前出售 A 股票比较有利。
B.
(1) ①甲公司投资方案1的β系数=1.2 甲公司投资方案2的β系数=1.1 ②甲公司投资方案1 的风险收益率 (R ) =12% ③甲公司投资方案 1 的必要投资收益率 ( R) =19% 甲公司投资方案 2 的必要投资收益率 (R) =17% ④投资 A 股票的必要投资收益率 =25% (2) 甲公司当前出售 A 股票比较有利。
C.
(1) ①甲公司投资方案1的β系数=1.4 甲公司投资方案2的β系数=1.2 ②甲公司投资方案1 的风险收益率 (R ) =14% ③甲公司投资方案 1 的必要投资收益率 ( R) =17% 甲公司投资方案 2 的必要投资收益率 (R) =15% ④投资 A 股票的必要投资收益率 =23% (2) 甲公司当前出售 A 股票不利
D.
(1) ①甲公司投资方案1的β系数=1.2 甲公司投资方案2的β系数=1.1 ②甲公司投资方案1 的风险收益率 (R ) =12% ③甲公司投资方案 1 的必要投资收益率 ( R) =17% 甲公司投资方案 2 的必要投资收益率 (R) =15% ④投资 A 股票的必要投资收益率 =23% (2) 甲公司当前出售 A 股票不利。
【单选题】下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是()
A.
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率,用的是全部风险
D.
詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标
【单选题】衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是()。
【简答题】风险与收益相匹配原则是指() A收益率与风险指数同向变化 B收益率与风险指数成正比关系 C投资者承担了多少风险就应有多少收益补偿 D对投资者承担的风险应以收益进行补偿 E投资者应当根据所获得的收益来选择相应风险的资产
【单选题】在风险调整收益指标中,( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。
【简答题】已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。 要求: (1)计算甲股票的口系数、无风险收益率; (2)计算股票价格指数平均收益率; (3)确定证券市场线的斜率和截距; (4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数...
【单选题】假设某公司资本全部由股东权益构成,目前该公司股权资本成本为 12% ,无风险收益率为 6% ,市场风险收益率为 4% ,若该公司正在考虑一个比现有公司资产的β系数高出 50% 的新项目。新项目的期望内部收益率为 14% 。如果β系数是一个合适的风险衡量指标,则该项目。
A.
应该接受,因为其内部收益率高于公司目前的资本成本
B.
不应该接受,因为项目风险调整折现率高出其内部收益率一个百分点
C.
不应该接受,因为项目风险调整折现率高出其内部收益率两个百分点
D.
不应该接受,因为β系数增大了 50% ,导致风险调整折现率达到了 18%